Andy Lau urodził się w bardzo biednej rodzinie. Pomimo problemów finansowych, rodzice zawsze go wspierali. W wieku 18 lat wstąpił do akademii aktorskiej (TVB's 10th Acting Academy w Hongkongu), gdzie uczył się aktorstwa oraz nieco sztuk walki. Wtedy już rozpoczął swoją karierę jako aktor telewizyjny.
Jego debiutem filmowym był "
Boat People". Od tego czasu zagrał w ponad 100 filmach, grając przeróżne role. Bardzo często pracował jednocześnie nad wieloma filmami.
Prócz aktorstwa zajmuje się produkcją filmową. W roku 1985 rozpoczął także karierę piosenkarza; wydał ogromną ilość albumów, pisze też często piosenki do filmów, w których gra. Kontynuuje także pracę w telewizji.